上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200形吨,5月份铜合约的价格是63000衫吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利...

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 16:00:28 人气: - 评论: 0
问题 上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200形吨,5月份铜合约的价格是63000衫吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是(  )。    A.3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨    B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变    C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约价格下跌了170元/吨    D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约价格下跌了250元/吨
选项
答案 C
解析 当市场是熊市时,一般来说,较近月份 的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格 的下降幅度。在反向市场上,近期价格要高于远期 价格,熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合 约。在这种情况下,熊市套利可以归入卖出套利这 一类中,则只有在价差缩小时才能够盈利。1月份 时的价差为63200~63000=200(元/吨),所以只要 价差小于200(元/吨)即可。
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