某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6...

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 16:00:28 人气: - 评论: 0
问题 某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约,则该投资者到期结算可以获利(  )美元。    A.2.5    B.2    C.1.5    D.0.5
选项
答案 C
解析 该投资者在买入看跌期权,卖出看涨期 权均同时,买入相关期货合约,这种交易属于转换 套利。转换套利的利润=(看涨期权权利金一看跌 期权权利金)一(期货价格一期权执行价格)=(4. 5-5)-(398-400)=1.5(美元)。 www.Examda.CoM考试就上考试大

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