投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权,以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380...

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 16:00:28 人气: - 评论: 0
问题 投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权,以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元、盎司的8月黄金看涨期权;以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约,合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司,则该投资者的利润为(  )美元/盎司。    A.0.9    B.1.1    C.1.3    D.1.5
选项
答案 A
解析 投资者买入看跌期权到8月执行期权 后盈利:380-356-3.2=20.8(美元/盎司);投资 者卖出的看涨期权在8月份对方不会执行,投资者 盈利为权利金4.3(美元/盎司);投资者期货合约 平仓后亏损:380.2-356=24.2(美元/盎司);投资 者净盈利:20.8+4.3-24.2=0.9(美元/盎司)。
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