买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权,权利金为15. 7美分/蒲式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌...

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 17:01:37 人气: - 评论: 0
问题 买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权,权利金为15. 7美分/蒲式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有()。
选项 A、该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B、最大收益为11.1美分/蒲式耳 C、最大风险为8.9美分/蒲式耳 D、损益平衡点为931.1美分/蒲式耳
答案 D
解析 该套利策略屈于牛市看跌期权垂直套利。 其最大收益=净权利金=24.6-15. 7=8.9(美分/蒲式耳); 最大风险=(高执行价格-低执行价格)-最大收益=(940-920) -8.9=11.1(美分/蒲式耳);损益平衡点=低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益即920+11.1或940-8.9=931.1(美分/蒲式耳)。
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