以下对于Theta值的说法,正确的有()。

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 17:01:37 人气: - 评论: 0
问题 以下对于Theta值的说法,正确的有()。
选项 A、看涨期权的Theta为正值 B、看跌期权的Theta为正值 C、期权多头的Theta为正值 D、期权多头的Theta为负值
答案 D
解析 Theta用于衡l量期权理论价值因为时间而下降的速度,当其他条件不变时,期权的价值随到期日的临近而不断衰减,因此期权多头Theta值为负值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少。期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入。
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